Cualquier router actual te permite configurar los puertos o trae la opcion de DMZ [Zona desmilitarizada, todos los puertos abiertos para una ip].
Esto es importante para conectarte al Live y obtener la famosa NAT disponble. Busca por google cuales son los puertos que has de abrir [creo que UDP 88 y TCP/UDP 88, 3074]
Para reproducir multimedia no necesitas tocar el router. Es necesario que tengas la version media center del Windows o bien que tengas windows media player. Existen multitud de post por la red donde explican como hacerlo rular, si tu pc trae copias de seguridad de dicho S.O.