Fuente Wikipedia
Universal Plug and Play (UPnP) Conectar y Usar Universal, es una arquitectura software abierta y distribuida que de forma independiente al fabricante, sistema operativo, lenguaje de programación, etc. permite el intercambio de información y datos a los dispositivos conectados a una red. Según el Foro UPnP:
UPnP define protocolos y procedimientos comunes para garantizar la interoperatividad sobre PC's permitidos por red, aplicaciones y dispositivos inalámbricos.
La arquitectura UPnP soporta el trabajo de una red sin configurar y automáticamente detecta cualquier dispositivo que puede ser incorporado a esta, obtiene su dirección IP, un nombre lógico, informando a los demás de sus funciones y capacidad de procesamiento, e le informa, a su vez, de las funciones y prestaciones de los demás. Los servidores DNS y DHCP son opcionales y son usados solamente si están disponibles en la red de trabajo.
UPnP se construye sobre protocolos y formatos existentes utilizándose juntos para definir un marco que permita la definición, muestra en la red, y control de los dispositivos de ésta.
Habilitando la opción DMZ para la dirección IP de la Play lo que se consigue es abrir todos los puertos que requiera esa dirección IP , manteniendo cerrados el resto de puertos de otras direcciones IP como pueden ser las IP`s de otros PC`s que tengais conectados al mismo router al que está conectada la Play.
Espero haberlo aclarado un poco.