Los personajes en Heavy Rain pueden morir en determinados momentos sin que esto te lleve a una pantalla de fin del juego. La muerte de un personaje en éste juego implica que su presencia argumental desaparece, por lo que su interacción con el resto de personajes y las posibles consecuencias de estas se pierde, ya sea ayudarse mutuamente, descubrir cosas que beneficien a otros personajes...