Lo que es malo es apagarla desde detrás (quitarle la corriente de forma directa)
Para apargarla puedes o bien apretar el botón PS y decir de apagar el sistema (la consola ya se encarga de hacer todas las tareas de apagado). Es el modo más seguro ya que finaliza todos los procesos y termina de escribir todo lo que necesite antes de apagarla.
La otra opción de apagado, si ves que no puedes hacerlo con el botón PS, es mantener apretado el botón de encendido/apagado que tienes delante. Entonces pirará la consola y lo sueltas. La consola también se apaga de una manera algo forzada, pero generalmente sin peligro.
El último caso es apagarla desde detrás, que le cortas la corriente y todas las tareas que están pendientes no se realizan. Esto puede causar que luego haga cosas raras.