Tu quieres jugar al modo offline nada más, no? Pues la verdad que no sé porque como yo conecto automáticamente al iniciar la PS3, nunca me ha salido ese mensaje ni he probado a jugar sin estar conectado. Supongo que lo pone para comprobar tu versión y ver si está actualizada.
Supongo que habrás probado a cancelar conectar y te dará error, no?
Saludos!!