Lo de ajustes-ahorro de energia, es para que la consola se apague sola cuando no este en uso y tambien para los mandos. Pero lo que dices de la descarga, cuando estes descargando una demo ve al XMB a la izquierda de todo (panel usuarios) y pon apagar sistema, marca la opcion a apagar cuando termine la descarga y selecciona la demo que quieres. Y cuando termine de descargar la demo y de instalarla (lo hace automaticamente), se apagará el sistema.
Saludos