para conectar una consola contra otra directamente hay que usar un cable cruzado.
Para conectar dos o más consola se puede usar un HUB o un SWITCH. (usando cables "planos" [no son planos, realmente son no cruzados]).
si a un "modem" te refieres a un modem-routter, de los que lleva 4 conectores RJ45 en la parte trasera. Éstas "máquinas" son un "machambre" de diferentes aparatos pues son modem, routter, switch y muchas veces tambien hacen de punto de acceso inalámbrico.
a partir de aquí, habra que averiguar si el juego al que quereis jugar ofrece la opcion de jugar en LAN y si ha que configurarlos de alguna manera particular.