Copio y pego de un post de werta1004;
Esto es para conectar la PS2 a internet por modem USB, supongo que en la PS3 será igual, aunque no lo se a ciencia cierta.
Conexión compartida a Internet mediante módem USB
Conecta el módem de banda ancha al ordenador mediante el puerto USB según las instrucciones de instalación habituales.
Instala en el ordenador una tarjeta de interfaz de red (o NIC), en caso de no tenerla.
Con un cable de red cruzado, conecta el Adaptador de Red para PlayStation 2 a la tarjeta de interfaz de red del ordenador.
Configura la opción para la conexión compartida a Internet de Windows. De esta forma podrás compartir la conexión a Internet con tu PlayStation 2.
Si deseas obtener más información sobre cómo configurar una conexión compartida a Internet, consulta el website de Microsoft.
--- [ Añadido ] -----
te hace falta un cable de red cruzado,el k viene con la ps3 creo kno es!!